Обсуждалось тут это неоднократно. Вкратце - обычно люди раздеваются в той комнате, где предполагается проведение процесса. Там же обычно выдается полотенце.
Если хотите - возьмите мат.ценности (сумка с документами, деньги, мобильник) с собой, чтобы спокойнее себя чувствовать. Хотя лучше просто ничего из этого с собой не иметь. В идеале у вас с собой денег на фею + на доп/чаевые (если планируете), блядофон.
Из душа я лично выхожу завернутый в полотенце (если размер позволяет

)