Надо было по меньшей мере сделать вид, что звоните в милицию. И охране при ее появлении сказать - что Вы позвоните в милицию, своим знакомым сотрудникам и у этих деятелей в течение сегодняшнего дня уже будут большие неприятности. Я уверен, что Вас бы не заставили платить.
А вообще-то, конечно, можно просто позвонить в соответствующее управление ГУВД Москвы (в территориальный отдел, вероятно, звонить не стоит - они могут просто крышевать этот бордель, хотя - как знать) и оставить информацию. Можно и заявление, конечно, написать - но в ситуации покупки интим-услуг

этого я бы Вам не посоветовал.
Так что смотрите. Если есть знакомые офицеры милиции - обратитесь к ним за советом, как лучше поступить. Я бы на Вашем месте это просто так не оставил. Удачи.