У меня как раз английская версия 2003b build #3916 (самая новая из Pro, а всякие там лайты 2004 и 2005 - говно полное).
Итак...
Main -> Preferences -> History, Alerts & Sounds.
Там есть две вкладки: History & Alerts и Sounds. Первая должна открываться по умлочанию, и она-то как раз и нужна. Там нужно поставить галочку перед Save Message History. Далее остается лишь нажать OK или Apply. Всё!