Почему не пустят, пустят, заодно попросят объяснить причину столь витееватого маршрута, желательно поддтвержённого документально!

Как правило, пропускают, просто в след. раз могут отказать в очередной визе, только и всего.
Потому, что в данном случае будет нарушение правил использования виз стран Шенгенского Соглашения, а именно:
Виза виза выдаётся тем консульским учреждением той страны ШС, где дольше всего планируется пребывание в качестве туриста (бизнесмена).
Первичный въезд в ШЗону осуществляется в ту же страну, либо транзитные страны по пути следования в страну назначения.
Остальное - нарушения, даже спорить не буду, лень искать ссылку.

И истории, где говорится, что ездят в Испанию с финскими мультивизами, не заглядывая в Финку вообще, безусловно имеются, однако последствия, как правило наступают в виде многолетнего бана на въезд в Шенген. Тут на усмотрение конкретного консульского работника.