В этой ситуации есть еще один аспект. Для страховой компании наличие третьего ключа является существенным фактором, влияющим на величину страхового взноса. Если машину, не дай бог, угонят, и вскроется, что Вам было известно о третьем ключе, страховая компаия может отказать в выплате возмещения.
Имеет смысл их также известить обо всем. В конце концов, на сегодняшний момент именно они более других отвечают за Ваше материальное благополучие. Кстати, их служба безопасности может разобраться в этой ситуации гораздо лучше ментов.